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Excel-Funktion DURATION

AutorSiluvia Änderungsdatum

Die Funktion DURATION berechnet die Duration – insbesondere die Macaulay-Duration – eines Wertpapiers, das periodisch Zinsen zahlt und mit einem Rückzahlungskurs von 100 abläuft.

zeigt die Verwendung der DURATION-Funktion

Syntax

DURATION()settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Argumente

Abrechnung(erforderlich): Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier erworben wird;
Fälligkeit(erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum, an dem das Wertpapier abläuft;
Kupon(erforderlich): Der jährliche Kuponsatz des Wertpapiers;
Rendite(erforderlich): Die jährliche Rendite des Wertpapiers;
Häufigkeit(erforderlich): Die Anzahl der Kuponzahlungen pro Jahr. Es gibt drei Arten von Zahlungshäufigkeiten:
--Häufigkeit = 1steht für jährliche Zahlungen;
--Häufigkeit = 2steht für halbjährliche Zahlungen;
--Häufigkeit = 4: steht für vierteljährliche Zahlungen.
Basis(optional): Eine ganze Zahl (0, 1, 2, 3 oder 4), die die zu verwendende Tageszählmethode festlegt. Standardwert ist 0.
 Basis Datumsystem
0 oder weggelassenUS-30/360 (NASD-Methode)
1Actual/Actual
2Actual/360
3Actual/365
4Europäische 30/360

Hinweise

1. In Excel können Daten in Berechnungen verwendet werden, da sie als fortlaufende Zahlen gespeichert werden. Standardmäßig ist 1/1/1900 die fortlaufende Zahl 1, daher ist 12/1/2021 die fortlaufende Zahl 40877, da es sich um den 40877. Tag nach 1/1/1990 handelt.
2. Wenn die Parameter „Abrechnung“, „Fälligkeit“, „Häufigkeit“ und „Basis“ Dezimalzahlen sind, werden sie auf ganze Zahlen gekürzt.
3. Der #NUM!-Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
1) Das „Abrechnungs“-Datum liegt nach dem „Fälligkeits“-Datum;
2) Wenn einer der Werte in den Argumenten „Restwert“, „Periode“, „Satz“ und [Basis] eine ungültige Zahl enthält:
Zum Beispiel: „Kupon“ < 0; Rendite < 0; „Häufigkeit“ ist ungleich 1, 2 oder 4; oder [Basis] ist eine andere Zahl als 0, 1, 2, 3 oder 4;
4. Der #WERT!-Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
1) Eines oder beide Daten „Abrechnung“ und „Fälligkeit“ sind keine gültigen Excel-Daten;
2) Eines der Argumente ist nicht numerisch.

Rückgabewert

Sie gibt einen numerischen Wert zurück.

Beispiel

Wie im folgenden Screenshot gezeigt, enthält der Bereich B5:C10 die Details eines Wertpapiers. So berechnen Sie die Macaulay-Duration:

zeigt die Verwendung der DURATION-Funktion

1. Wählen Sie eine leere Zelle für die Ausgabe des Ergebnisses aus, kopieren oder geben Sie die folgende Formel ein und drücken Sie die Eingabetaste.

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

zeigt die Verwendung der DURATION-Funktion

HinweiseZusätzlich zur Verwendung von Bezügen auf Datumszellen in der Formel können Sie Daten auch direkt mit der DATUM-Funktion eingeben, wie im Folgenden gezeigt.

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

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