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Excel-DAUER-Funktion

Die DURATION-Funktion berechnet die Duration (insbesondere die Macaulay-Duration) eines Wertpapiers, das regelmäßig Zinsen mit einem Nennwert von 100 $ zahlt.

Syntax

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Argumente

Siedlung (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier gekauft wird;
Reife (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum, an dem die Sicherheit abläuft;
Gutschein (erforderlich): Die jährliche Kuponrate des Wertpapiers;
Yld (erforderlich): Die Jahresrendite des Wertpapiers;
Frequenz (erforderlich): Die Anzahl der Couponzahlungen pro Jahr. Es gibt drei Arten von Zahlungshäufigkeiten:
--Frequenz = 1 ist für jährliche Zahlungen;
-- Frequenz = 2 ist für halbjährliche Zahlungen vorgesehen;
-- Frequenz = 4: ist für vierteljährliche Zahlungen.
Verpflegung (optional): Eine Ganzzahl (0, 1, 2, 3 oder 4), die die zu verwendende Tageszählungsbasis angibt. Standard ist 0.
 Verpflegung  Datumssystem 
 o oder weggelassen  US 30/360 (NASD-Methode) 
 1  Ist / Ist
 2  Tatsächlich / 360
 3  Tatsächlich / 365
 4  Europäische 30/360

Bemerkungen

1. In Excel können Datumsangaben in Berechnungen verwendet werden, da sie als fortlaufende Zahlen gespeichert werden. Standardmäßig ist der 1 die Seriennummer 1, also ist der 1900 die Seriennummer 1, weil es die 12 Tage nach dem 1 sind.
2. Wenn die Parameter „Abrechnung“, „Fälligkeit“, „Häufigkeit“ und „Basis“ Dezimalzahlen sind, werden sie auf ganze Zahlen gekürzt
3. Das #NUM! Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
1) Das „Abrechnungsdatum“ ist größer oder gleich dem „Fälligkeitsdatum“;
2) Wenn einer der Werte in den Argumenten „salvage“, „period“, „rate“ und [basis] eine ungültige Zahl enthält:
Wie zum Beispiel: "Gutschein" < 0; yld < 0; "Frequenz" ist nicht gleich 1, 2 oder 4; oder [Basis] eine andere Zahl als 0, 1, 2, 3 oder 4 ist;
4. Das #WERT! Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
1) Das „Abwicklungsdatum“ oder das „Fälligkeitsdatum“ oder beide sind keine gültigen Excel-Daten;
2) Alle Argumente sind nicht numerisch.

Rückgabewert

Es wird ein numerischer Wert zurückgegeben.

Beispiel

Wie im Screenshot unten gezeigt, listet Bereich B5:C10 die Details eines Wertpapiers auf, um die Macaulay-Duration zu berechnen, können Sie wie folgt vorgehen.

1. Wählen Sie eine leere Zelle aus, um das Ergebnis auszugeben, kopieren oder geben Sie die Formel unten ein und drücken Sie die Eingabetaste.

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

Notizen: Zusätzlich zur Verwendung von Verweisen auf Datumszellen in der Formel können Sie Daten direkt eingeben, indem Sie die DATE-Funktion wie folgt verwenden.

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

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